大成中证A500ETF发起式联接E: 大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(E类份额)基金产品资料概要更新
- 发布日期：2024-12-20 20:02 点击次数：89 大成中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(E 类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期：2024 年 12 月 11 日 送出日期：2024 年 12 月 13 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 大成中证 A500ETF 发起式联 基金简称 基金代码 022421 接 大成中证 A500ETF 发起式联 下属基金简称 下属基金交易代码 022423 接E 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2024 年 11 月 29 日 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基 基金经理 刘淼 金经理的日期 证券从业日期 2008 年 4 月 1 日 《大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金基金合同》生效之日起 3 年后的对应日， 若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大 会延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定 被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执 行。《大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金基金合同》生效满 3 年后本基金继续 其他 存续的，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持 续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基 金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 详见《大成中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》第八部分“基金的投资” 。 投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金的标的指数：中证 A500 指数 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以目标 ETF 基金份额、标的指数的成 投资范围 份股及其备选成份股（均含存托凭证，下同）为主要投资对象。为更好地实现投资目标， 本基金可少量投资于非成份股（包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或 注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、 大成中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(E 类份额)基金产品资料概要更新 公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可 交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包 括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债 期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的 前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种（包括但不限于股指期权等金融衍生 品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%； 每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权保证金以后，本基金保留的现金 或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工 具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资比 例相应调整。 在正常市场情况下，本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%， 年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超 过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 一）目标 ETF 投资策略 二）股票投资策略 三）债券投资策略 主要投资策略 四）资产支持证券投资策略 五）股指期货的投资策略 六）国债期货投资策略 七）股票期权投资策略 八）融资及转融通证券出借业务投资策略 九）存托凭证投资策略 业绩比较基准 中证 A500 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 本基金为大成中证 A500ETF 的联接基金，主要投资于目标 ETF，实现对业绩比较基准的 风险收益特征 紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证 A500 指数及目标 ETF 的表现密切相关。本 基金的预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 截至本文件编制日，本基金尚未披露季度报告。 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 截至本文件编制日，本基金尚未披露年度报告。 三、投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 /持有期限（N） 赎回费 N＜7 天 1.5% 第 2页 共 5页 大成中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(E 类份额)基金产品资料概要更新 N≥7 天 0.0 注：E 类基金份额不收取申购费用。 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方 别 管理费 0.15% 基金管理人和销售机构 托管费 0.05% 基金托管人 销 售 服 务费 审 计 费 用 信 息 披 露费 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、仲裁费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；基金的 其 他 费 证券、期货交易费用；基金的开户费用、账户维护费用、银行汇划费用以及与账户相关的网银、 用 Ekey 等费用；基金投资目标 ETF 的相关费用（包括但不限于目标 ETF 的交易费用、申赎费用等） ； 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：（1）本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 （2）审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实 际金额以基金定期报告披露为准。 (三) 基金运作综合费用测算 截至本文件编制日，本基金尚未披露年度报告。 四、风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基 金的《招募说明书》等销售文件。 （一）市场风险 营风险。 （二）管理风险 （三）流动性风险 （四）本基金特有风险 （1）目标 ETF 对指数的跟踪误差：本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密 跟踪，目标 ETF 对指数的跟踪误差会影响本基金对业绩基准的跟踪误差； （2）本基金发生申购赎回、管理费和托管费收取等其他导致基金跟踪误差的情形。 第 3页 共 5页 大成中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(E 类份额)基金产品资料概要更新 目标 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率。 本基金的风险，投资者应知悉并关注目标 ETF 招募说明书等文件中的风险揭示内容。 当目标 ETF 发生基金合同约定的特殊情况时，本基金可能由目标 ETF 的联接基金变更为直接投资目 标 ETF 标的指数成份股及备选成份股的指数基金，投资者届时须承担变更基金类型所带来的风险。 本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通业务，可能面临杠杆投资风险和对手方交 易风险等融资及转融通业务特有风险。 本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿 付风险、操作风险和法律风险等。 （五）操作或技术风险 （六）不可抗力风险 （七）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 （八）启用侧袋机制的风险 （九）其他风险 (二) 重要提示 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 大成中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金由大成中证 A500 指数型发起式证券投 资基金变更而来，大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金经中国证监会 2024 年 10 月 18 日证监许可【2024】 效。自 2024 年 11 月 29 日起，大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金正式变更为大成中证 A500 交易型 开放式指数证券投资基金发起式联接基金，《大成中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基 金基金合同》生效。 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 第 4页 共 5页 大成中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(E 类份额)基金产品资料概要更新 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.dcfund.com.cn客服电话4008885558 开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议、大成中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金招募说明书 第 5页 共 5页
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